EntityXは、現代ポートフォリオ理論とオプティマルｆをモデルにした人工知能で、FXトレードのサポートをしてくれるツールです。
トレード戦略の中核である現代ポートフォリオ理論の通り、日々のボラティリティの変動に合わせて継続的にポートフォリオ全体のリスクを調整するのが特徴です。
韓国の「Alchemi Lab」というフィンテック企業が開発しました。現代ポートフォリオ理論をベースにしたAIというのは画期的で、世界中のファンドから注目されています。
Korean startup Alchemi Lab develops the world’s first MPT-based crypto-trading platform
開発企業
EntityXはZolboというAIを搭載し、ByBitに接続している取引プラットホームです。
FXをやったことのある方向けに言えば、MT4でEAを稼働させているような状態です。
開発企業は韓国のAlchemiLab(アルケミーラボ)というフィンテック企業で、日本ではHEXA MINDSの運営会社であるレバネ合同会社を販売代理店として運営しています。
EntityXのユーザーがEntityXに入金すると、自動でByBitのウォレットで管理され、取引もすべてByBitで行われます。
※ByBit自体に何か起きたりというリスクはあります。元本や利益が100％保証されているわけではないので、ご注意ください。
現代ポートフォリオ理論
現代ポートフォリオ理論(Modern Portfolio Theory、以下MPT）は、ハリー・マーコウィッツ氏によって提唱された理論で、投資においてリスクを最小限に抑えながらリターンを最大化する為の資産分散の考え方です。
今では当たり前の「分散投資」ですが、MPTが発表された1952年当時は非常に斬新な考え方だったようです。
１つの個別株にすべての資金を注ぎ込むよりも、複数の株式を組み合わせた方がリスクは低減されると思います。
例えば、景気が冷え込んでみんなが外食を控えるようになったとしましょう。外食産業の株だけを持っていたら、きっと保有資産は目減りします。
でも、例えばスーパーマーケットの株は、外食を控えた分みんな自炊するわけですから、きっと上がります。
外食株が下がっても、もう１つのスーパーの株が上がったのなら、資産全体としてはそんなに目減りしませんよね。
このように複数の資産を組み合わせることを「ポートフォリオを組む」と言います。
ポートフォリオを組む目的は、「多少の利益を逃しても、それ以上にリスクを抑えること」にあります。
しかし、コロナ禍のようなあらゆる資産が値下がりするようなことが起こると、株は軒並み下がります。だったら株だけではなく、安全資産とされる金(ゴールド)もポートフォリオに追加してみてはどうでしょう？
というように、今では当たり前な分散投資ですが、この分散の比率の中で、最もリスクを抑えながら、かつ最も利益を大きくできるような組み合わせを探していくのが、MPTの目的です。
現代ポートフォリオの弱点
MPTは、ポートフォリオの最も効率の良い比率を探していく中で、期待リターン、想定リスク、相関性を重視します。
期待リターン、想定リスクは対象となる銘柄の過去の値動きから算出されます。
相関性というのは、例えば「株式市場が上がると金相場が下がる」といった、資産同士の値動きの連動性のことを言います。
期待リターンと想定リスク、すなわちボラティリティと相関性を重視するMPTは、リーマンショックやコロナ禍のような「異常な相場」を想定していないという弱点があります。
事実、リーマンショック時にはあらゆる資産が軒並み大きく下落する中で、MPTを参考に構築されたポートフォリオを持っていた投資家は大きな損失を被りました。
これはある種「理論の限界」とも言えるので、仕方ないと言えば仕方ないです。
さて、これはただの弱点なだけなのですが、これは時に大きな問題へ変貌します。それは時間。
資産形成は非常に長い時間がかかりますよね。インデックスファンドへの積立投資は20年以上継続することが前提ですし。
この長い長い資産形成の中で、ある年にリーマンショックのような異常な相場に巻き込まれ、ポートフォリオが30％の損失を被ったとします。
この30％を取り戻すのに、何年かかるでしょう？
問題はここなんです。５年で取り戻したとして、５年間も損失の期間を過ごすハメになるわけです。20年だったら４分の1の期間です。生まれたばかりの子どもが１人で駆け回り、はしゃぎ、友達と遊ぶようになる程の時間です。
人の時間は有限です。その中で５年という期間は非常に大きな意味を持ちます。
これが、MPTの本当の意味での弱点なのです。
もっと短い時間で考えたらどうだろうか
MPTは長い長い資産形成に使うから、弱点がもたらす問題が大きいということがわかりました。
だったら、もっと短い時間軸で考えてみたらどうでしょうか？
ボラティリティと相関性が重要なら、デイトレードのように短い時間でも活用できるんじゃないだろうか？
EntityXはそういった観点から開発されたツールです。
オプティマルｆ
1950年代、ジョン・ケリー氏が「コイントスのようなギャンブルって、どうやって賭けていけば最も効率よく安全(軍資金を失わないで)に稼いでいけるんだろう」という観点から、「ケリー基準」というものを考案しました。
「次に出るのは表なのか裏なのか。当てる方法はないか」という考え方が主流の中、「勝率とリターン率の関係から賭け額を調整する」という考え方はMPT同様、非常に斬新な切り口だったようです。
マーケットとギャンブルは非常に近い業界ですから、トレーダーももちろんこのケリー基準に注目しました。
しかし、勝率やリターン金額があらかじめ決まっているカジノゲームに対して、トレードは勝率こそなんとなくわかれど、どれくらい儲かるか(どこまでトレンドが伸びるか)は決まっていないので、ケリー基準をマーケットに活かすのはなかなか難しい話でした。
そんな中、ラルフ・ヴィンス氏がケリー基準をさらに発展させた「オプティマルｆ」を1980年代に考案しました。
オプティマルｆはトレードの連続した損益に着目し、「最大ドローダウンを抑える」という実践的な観点を重視し、各取引の過去の損益データを基に、資金の成長を最適化するポジション量を算出するというアプローチを取ります。
このアプローチにより、リスクが高まりすぎる状況を避けながら、長期的に効率よく資産の成長が目指せる手法が確立しました。
MPTの考え方でボラティリティや相関性から銘柄を分散し、オプティマルｆを活用し、それぞれの銘柄のリスクが揃うように適切なポジション量を算出する。これがEntityXです。
EntityX
EntityXは大手取引所であるByBitにAPI接続された、取引所機能を有する暗号通貨のFXトレードサポートツールです。
ざっと機能を紹介していきます。
リアルタイムでの各銘柄同士の相関性がわかる
EntityXは６時間に１回、26の暗号通貨銘柄の相場を学習し、方向性やポジションを持つならどれくらいのポジション量にするか等を更新します。
トレードをするのにおすすめな銘柄は方向(買いor売り)と共に[☆☆☆]で教えてくれます。
「買いで仕掛けるならこの銘柄、売りで仕掛けるならこの銘柄」というのが☆の数で示されるのですが、その中でも順位付けをしてくれます。
下画像なら「XTZの売りが今は１番いいよ」ということです。
指値、注文量まで自動算出
トレードにおいてポジションを持つタイミング(価格)は非常に重要です。
EntityXは６ヶ所に指値を置いて、トレードのタイミングを図ってくれます。さらに、それぞれの価格でどれくらいのポジション量を持つかも自動で算出します。
いわゆる「６本ナンピン」という考え方になりますが、HEXA MINDSで推奨している使用方法だと、６本持った時点での含み損は３〜５％と非常に小さなものになるので、世間一般で言われているような「ナンピンは悪だ！」という意見とはかけ離れています。
この「どんな銘柄も一律のリスクになる」という非常に厳しい資金管理にオプティマルｆが活きていますね。
デイトレードベースでのポートフォリオで回転させていく
徹底されたリスクコントロールの元で、デイトレードベースのポートフォリオを構築するのがEntityXです。
下記画像のスクリーンショットをした時点では、ポジションが12個あります。
見えているポジションはLINKが-1,260ドルの含み損、FILは3,633ドルの含み益ですね。
HEXA MINDSで推奨している使用方法では、１つの銘柄で３％の含み益が出たら利益確定、６本の指値が全部約定したのを確認したら損切りとしています。この時、平均で５％程度の損切りになります。１つの銘柄を決済したら、また次の指値をオーダーする。こうしてどんどん回転させていくイメージです。
勝率は６本のナンピンをするのでやや高め、65〜70％程度となります。
［勝率が65〜70％、利益は３％、損失は-5%］とした時、口座残高は下記のような推移になります。
フルオート機能
EntityXは注文を出す作業と決済は手動なのですが、先述の「今のおすすめ」の上位数銘柄を、毎日同じ時間に注文、決済を繰り返すフルオート機能もあります。
フルオート機能の実績はこちら↓
複利ですが、877日(約２年４ヶ月)で1,119％の利益となっています。
期間中のドローダウン(資産が目減りした時)はわずか7.76%と、非常に安定した結果となっています。
尚、これを単利に直すと、平均月８％程度の運用成績となりますが、大きく勝つ時が平均を押し上げているので、イメージとしては「普段は月利５％程度、たまに10〜20％勝つ時もある」となります。
詳細はこちら
もっと詳しく知りたい方は、EntityXのベースになっているZolboというAIのホワイトペーパーをご覧ください。
上記リンク内の料金体系はEntityXのそれではないのでご注意ください。
HEXA MINDSメンバーは無料で利用することができます。
まとめ
EntityXは現代ポートフォリオ理論とオプティマルｆをモデルにした人工知能が、暗号通貨FXをサポートしてくれるツールです。
HEXA MINDSメンバーは全員無料で使うことができますので、ご活用ください！
HEXA MINDSへの入会手続きが完了したら、EntityXのアカウントの発行が可能になります。
